Handla QQQQ med Money-Put-Spreads. Many handlare som är nya till handel alternativ föredrar att hålla det enkelt, vanligtvis hålla sig till rak köp av puts eller samtal för att matcha deras marknadsutsikter Men flytta från direkta köpoptionsalternativ för att sprida Handel är inte så svårt som det kan tyckas Här ser vi på en handel som kan användas för handel med ett hausseffektivt perspektiv med begränsad riskoptions kreditspread som kan ersättas med köpoptioner. Positionen innehåller en betydande statistisk kant, liksom en Övergripande lägre riskprofil. Tradering QQQQ För att illustrera ovanstående strategi kommer vi att använda QQQQ tidigare QQQ som ett exempel. Qs, som de är kända, representerar tickersymbolen för Nasdaq-100 Trust, en ETF-börshandel Fond som spårar Nasdaq 100-indexet Traders kan köpa och sälja Qs om de vill handla det underliggande Nasdaq 100 Indexet, ungefär som terminshandlare med valutaterminskontrakt på samma index Alternativhandlare kan under tiden Ade alternativen på QQQQ, och dessa alternativ har exploderat i volymen sedan de introducerades. För vidare läsning på ETF, se Introduktion till Exchange-Traded Funds. Let s säger att du tror att du har en medelfristig haussexponering på marknaden och Skulle vilja spekulera på den här vyn med hjälp av alternativ. Ett tillvägagångssätt kan vara att helt enkelt köpa två långvariga alternativ för pengarna på QQQQ, som skulle ha ett positionsparti på ca 100 eller 1 00. Antag att du bestämmer att du skulle vilja Köp två januari 2006 alternativ för pengarna för att gå länge på QQQQ Detta skulle ge dig obegränsad upside vinstpotential med begränsad risk på nackdelen. QQQQ vid tidpunkten för skrivandet handlade på 39 10, med pengarna Januari kallar att sälja för 1 60 Därför skulle du behöva betala 320 160 vardera för de två alternativen Så den maximala risken är 320 om QQQQ-handeln sänks, med uppåtsbrytning vid 40 60 Figur 1 presenterar vinstförlustprofilen för denna handel. Figur 1 - januari 2006 vid-pengarna QQQQ 39 lång Samtal. Naturligtvis är en av nackdelarna med att köpa optioner risk från tidvärdesförfall. Denna position skulle ha en theta på 1 60 mätt här som ett dollarvärdefall per dag i optionsvärdet på grund av tidförfall i början. Om flytten aldrig inträffar, och QQQQ-huvuden är lägre, är förlusten av hela premien betald för alternativen möjlig. För att veta mer om tidsvärde, se Viktigheten av tidsvärdet. Hitta en bättre handelslösning För att spekulera på en hausseffekt Flytta högre, skulle det vara trevligt att minimera theta risken som nämnts ovan. Lyckligtvis finns det ett sätt att göra detta utan att förlora din sannolikhet för vinst från statistisk synvinkel. Det finns bara en liten obetydlig kostnad som kommer i form av Några extra dollar i provisioner eftersom du kommer att använda en spridning, som har ett extra ben. Figur 2 - T 0 PL, i pengarna Januari 2006 QQQQ 46 x 39 sätta spread. Assuming igen att QQQQ är vid 39 10, du skulle se mot uppsättningar att ställa in Din haussefulla alternativ spridning Här skulle du välja en djup in-the-money sälja och sälja en pengar som du kan köpa. Figur 2 visar vinstförlustschemat för denna handel och benen på den här pengarna Spridning presenteras i Figur 3 Du säljer Jan 46 och köper Jan 39 puten för en kredit på 570 per sprid ditt maximala vinst Du säljer två spreads för att göra positionen ungefär lika med den långa samtalspositionen som visas ovan. Såsom presenteras i Figur 3 finns det endast 1 30 i tidsvärde 10 1 20 1 30 i risk för varje alternativ eller totalt för båda 260 1 30 x 100 x 2 260 Detta är den potentiella maximala förlusten om marknaden leder rakt ner eller kvarstår Under 39 vid utgången. Figur 3 - Pengar Januari 2006 QQQQ sätter spridning. Nu som du kan se i figurerna 1 och 2 är båda positionerna nästan ekvivalenta när det gäller positionsdeltar med de långa samtalen som får en kant om QQQQ rör sig väsentligt högre, men theta risken är väsentligt annorlunda. Se nedanför profi T förlust tomter, hittar du en tabell med data med de så kallade grekerna för dessa olika positioner För ytterligare läsning, se Använda grekerna för att förstå alternativ. Observera att positionen theta är betydligt mindre för din in-the-money-spridning 1 16 vs 1 60 Detta innebär att den raka samtalspositionen förlorar 44 cent mer per dag i tidvärdet. Figur 4 - Utgång PL, januari 2006 in-the-money QQQQ sätts spread. While vega riskprofiler Liknar den maximala förlustpotentialen om marknadshuvudet lägre för den raka samtalspositionen är 320 som det ses i förlustförlustdiagrammet vid utgången på figur 5 Samtidigt kan i figur 4 den maximala förlusten ses vid 260 för vår alternativa hausseffekt In-the-money spridningsstrategi. Figur 5 - Förfallodag, januari 2006 vid köp av pengarna QQQQ 39-samtalspread. Finally, medan det inte visas här, är sannolikheten för vinst och förväntad vinst väsentligen annorlunda än en rent statistisk punkt av Vyn. Sannolikheten för vinst är bara 37 med en förväntad avkastning på - 1 00 för de långa samtala Jämför detta med 41 sannolikhet för vinst med en förväntad vinst på 71 och du kan se att det definitivt finns en kant över rakt köpköp med hjälp av en spridning av spridning medan Statistiskt sett ser dessa branscher inte ut överallt, om din marknadsutsikter är korrekta och ett bra steg högre uppstår, skulle du vara bättre med det alternativa tillvägagångssättet baserat på detta sannolikhetsperspektiv. Från några få dollar mer i provisioner på grund av Extra ben med hjälp av pengarna i spridningen Ingen av dessa beräkningar inkluderar provisioner. Den enda extra kostnaden här är att uppåträttpotentialen är begränsad till 1,140 med spridningen. Med ett riktigt stort steg högre skulle de långa samtalen förvärva mer Den potentiella vinsten vid utgången. Bottom Line Med tanke på beviset verkar det som att sälja en spridning av pengar på QQQQ, som skulle kunna tillämpas på många enskilda aktier, har vissa viktiga fördelar med att köpa på-månad Ey calls Inte bara finns det en statistisk sannolikhetskant men tidsvärdet sönderfallsrisk är betydligt högre för de långa samtalspositionerna 38 per dag mer förfall vid ingången. Kanske är det viktigast att kostnaden för att vara fel också är högre för Långa samtal Högsta risken visade sig vara 28 högre när det gäller den direkta samtalspositionen. Så om du är ny på handelsmöjligheter, kan det vara enkelt att hålla det enkelt. Det kan innebära kort förändring. Överväga att flytta till alternativa spridningsaffärer, till exempel en in-the - Pengar spridas - förståelse av dem kan vara enklare än vad du förväntade dig. Om du letar efter en introduktion till alternativets värld, se vår optionsbaserade handledning. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut .1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som bankloven, vilken förbjuden handel Ial banker från att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till alla jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén är gjord Up of 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare valt av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Utnyttjande av de Quintessential QQQ: erna Den enda tillgången du behöver behöver handel för att samla en daglig lönecheck. Perfekt för människor som inte har mycket tid att handla. Idealisk för handlare som vill specialisera sig i ett eget kapital. Idealisk för personer som är intresserade av handelsalternativ. Du väljer dag, vecko eller månad. Idealisk för personer med kontonstorlekar Mindre än 25 000 minuter per dag Är allt som behövs Auto-trade available. Apple s andra kvartalet Guidance och dess effekter på QQQs. Apple AAPL är 12 35 av QQQs Därför påverkar AAPLs prisflyttningar den dagliga rörelsen av QQQs Om bias till AAPL är att Nackdelen, det slår på QQQs uppåtgående moment. Traders kan ofta få en glimt av kommande handelsriktning genom att inte bara titta på en egenkapital s nuvarande resultatrapport, men genom att också sizing upp den vägledning som erbjuds under företagets konferenssamtal. Ta en titt på Apple s 2: e kvartalet vägledning och leta efter ledtrådar för sin senaste nedåtgående handel action. We är glada att rapportera rekord mars kvartalet intäkter tack vare fortsatt stark prestanda av iPhone och iPad, säger Tim Cook, Apples s VD Våra team är svåra på jobbet med några fantastiska nya hårdvaror, mjukvaror och tjänster och vi är väldigt mycket glada över produkterna i vår rörledning. Vår kassaflöde är fortsatt mycket stark, med 12 5 miljarder i kassaflöde från verksamheten under kvartalet och ett slut Kontantbalans på 145 miljarder kronor, säger Peter Oppenheimer, Apple s CFO. Apple tillhandahåller följande vägledning för det tredje kvartalet i budgetåret 2013. Intäkter mellan 33 5 miljarder och 35 5 miljarder bruttomarginal mellan 36 procent och 37 procent driftskostnader mellan 3 85 miljarder och 3 95 miljarder andra inkomstkostnader på 300 miljoner skattesats på 26. Resultatet för andra kvartalet 2013 visade en bruttomarginal på 37 5 procent Jämfört med 47 4 procent i kvartalet sedan När du ser 3: e kvartalet är projektionen på den låga sidan av 2: a kvartalet och det är 10 lägre än för ett år sedan är det förståeligt att glansen på den blanka Apple Har minskat. Wendy Kirkland 2013, Alla rättigheter reserverade. OBS! Aktie - och optionshandel har stora potentiella fördelar men också stora potentiella risker. Du måste vara medveten om riskerna och villiga att acceptera dem för att investera i marknaden. Det här är inte heller en Uppmaning eller ett erbjudande att köpa sälja några aktier. Testimonialer tros vara exakta men har inte kontrollerats oberoende. Inga försök har gjorts för att jämföra erfarenheterna hos de personer som gav de vittnesmål efter tes Tidningar gavs tidigare erfarenhet. Ingen borde förvänta sig att uppnå samma eller liknande resultat som de som visas här, eftersom tidigare resultat inte nödvändigtvis indikerar framtida resultat. HYPOTETISKA RESULTATRESULTATER HAR MÅNGA NUVÄRDA BEGRÄNSNINGAR, NÅGON SOM BESKRIVAS UNDER HÄR, INGEN REPRESENTATION FINNS GJORT ATT NÅGON KONTO VIL ELLER ÄR LIKTIGT ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER FÖRSTOR SOM LÄCKAR SOM FAKTISKT FÖLJER, FINNS DESSA FÄRDIGA SKYDD MELLAN HYPOTETISKA RESULTAT OCH DE FAKTISKA RESULTAT SOM UPPFINNAS NÅGON SÄRSKILDA HANDELSPROGRAM En av begränsningarna av hypotetisk prestation är att de är generella FÖRBEREDT MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT IN HÄR, HYPOTETISK HANDEL INTE INVOLVERAR FINANSIELL RISK OCH INTE HYPOTETISK HANDELSREKORD KAN HELT KONKURRERA FÖR FINANSIELLISKA RISKETS EFFEKTER I FAKTISK HANDEL TILL EXEMPEL, FÖRMÅLEN ATT TILLSTÄLLA TILLDELNINGAR ELLER ATT HÄLLA TILL EN SÄRSKILD HANDELSPROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINT S SOM KAN BEGRÄNSA AKTIVA AKTUELLA HANDELSRESULTATER DET FINNS SOM MELLANA ANDRA FAKTORER SOM RELATERAS TILL MARKNADERNA GENERELT ELLER FÖR GENOMFÖRANDET AV NÅGON SÄRSKILT HANDELSPROGRAM, SOM KAN INTE FULLT ANVÄNDAS FÖR FÖRBEREDELSER AV HYPOTETISKA RESULTATRESULTAT OCH ALLA SOM KAN BEGRÄNSA AKTIVT AKTIV HANDEL RESULTATEN SENAST PRESTANDA ÄR INTE INDIKATIVT FÖR FRAMTIDA RESULTAT ALLA HANDELSINFORMATIONER SKALL TÄVNAS HYPOTETISKA ALLA HANDELSRESULTAT SKALL TÄVNAS HYPOTETISKA. Tidsramsval för qqq-dagshandelssystem. PowerShares QQQ-dagssystem för handel är ganska populära i daghemmet Intraday trading Av QQQ index ETF-fonden erbjuder fina möjligheter för kortfristiga näringsidkare Även QQQ-alternativ för daytrading används av massor av daghandlare som vill delta i NASDAQ 100 indexrörelser. Det finns också strategier som använder NASDAQ indexfond ETFs som PowerShares QQQ under pre-market Handelstider eller som efter timmars aktiehandel. Området för QQQ index ETF dag Handelssystem är ganska brett System som handlar QQQ kan använda några momentummodeller, nyheter inom dagstrategier och även teknisk handel baserad på realtidsströmmaraktier som visar prisåtgärder eller använder vissa tekniska handelsdagindikatorer för besluten. Valet av individuell strategi för QQQ-dagstransaktionen baseras sedan på tidsramen som används för att förverkliga kortfristiga affärer med QQQ indexfond.1-minuters qqq-index intradagstrategier. Kortfattat QQQ-indexhandelsstrategier baserade på detta mycket Kort tidsram för singel ljusstake är ofta scalping strategier Daytraders använder en faktisk prisåtgärd och bud fråga utvärdering av nuvarande utbud efterfrågan på deras beslut Nivå 2 aktiekurser används i denna handelsstil Ingen ytterligare teknisk analysindikator används. Handelsperioden är Vanligtvis en eller två timmar efter aktiemarknaden är öppen när volatiliteten på marknaden är högst. Tabellen nedan visar prisutveckling under de första två O timmar. Denna typ av daytrading-strategi kräver hög uppmärksamhet och ibland är den föredragna strategin för automatiserade börshandelssystem.5-till-15-minuters tidsram för daghandel qqq nasdaq indexfond. Detta är en typisk tidsram för Diskretionär dag handlare som använder pris åtgärder för sina beslut Användningen av ytterligare daytrading indikatorer stiga för handlare som använder 10 eller 15 minuter tidsram för QQQ dag trading. The trading perioden för daytraders använder en 5 till 15 minuter tidsramen är typiskt Första två timmarna efter börsmarknaden öppnas och de två sista timmarna innan börsen stänger. De två diagrammen nedan visar olika perioder under en handelsdag för dessa tidsramar. Leverans i 10 eller 15 minuters tidsramar gör det möjligt att använda prisåtgärder Metoder, men också diagrammönster eller ljusstake diagram mönster idéer på diagrammen. 60-minuters tidsram för daytrading powershares qqq. This tidsramen ger en bred situation överblick Daytrading system th Vid användning denna typ av strategi förväntar sig ofta att handeln kan bestå mer än en enskild dag. Så de kortfristiga handlare som handlar med PowerShares QQQ använder denna tidsram bör förvänta sig att hålla över natten risk för prisrörelser. Dagens handelsstrategier med 60-minuters streaming Aktiekartor baseras på prisåtgärder, diagrammönster eller med hjälp av vissa daytrading-indikatorer. Många dagtrader älskar att använda kortsiktiga glidmedel för sitt beslut. Två tips för dagens handelssystem som handlar qqq etf. Her vill jag notera två tips Som kommer att förbättra din QQQ dag handelsstrategi Välj din grundläggande tidsram för ditt PowerShares QQQnday handelssystem Men du måste också använda en större tidsram för att kontrollera den breda situationen med NASDAQ 100 index och dess ETF QQQ Du måste analysera den bredare NASDAQ 100 index fond situation att veta den föredragna handelsriktningen för handlare och investerare som använder större tidsramar. Det andra tipset är att använda någon form av ledarkoncept Det finns tider under ay Öra när daytrading QQQ index ETF-aktier påverkas av några ledande aktier eller bransch Det fanns Internet-aktier under NASDAQ-bubblan som fungerade som ledande indikatorer för intradaghandlare Det var AAPL-lager som påverkade rörelserna av PowerShares QQQ under perioden 2010 2012. Hitta mer på Relaterade sidor.
No comments:
Post a Comment